Данный топик не является готовой торговой системой. Эти закономерности давно описаны у нескольких авторов и довольно давно и они до сих пор наблюдаются на рынке. Очень часто можно услышать особенно у новичков где наиболее хорошая точка для входа и выхода из рынка. Возможно данная заметка и поможет немного разъяснить для себя эти вопросы.
Накладываем на график индикатор Envelopes который есть в каждом терминале МТ, период 20, Simple, Close, отклонение подбирается индивидуально под каждый период, с учетом что бы 95% цены на графике было в границах данного конверта который получится на графике, если происходит выброс цены за конверт ни чего страшного, главное что бы как можно больше пиков касалось границ. Чем инструмент имеет большую волатильность тем шире будет ваш конверт. Добавляем на этот график
Moving Average период 20, Simple, Close, получили середину конверта. Наблюдаем на графике занимательную картинку цена очень часто находит на середине конверта либо сопротивление или поддержку либо консолидируется на середине и двигается от середины либо в верхней границе либо к нижней границе конверта. Теперь можно предположить и наглядно увидеть что где с наибольшей вероятностью закончится движение цены в районе границ конверта либо чуть выше и от границ с большой вероятностью будет либо коррекция резкая к середине конверта, либо будет флет довольно узком диапазоне с целью к середине конверта. На вопрос скептиков что так происходит не всегда, ответ положительный да при сильном трендовом движении цена может не совершать глубоких и сильных коррекции, или при торговле в диапазоне цена будет торговаться в области середины конверта. Мы пока не рассматриваем где входить и как определять точку входа, пытаемся ответить на вопрос где не надо открывать сделку, где с большой вероятностью цена не продолжит движение и где при открытие сделки с большой вероятностью сработает стоп.Такая зона это когда цена находится за границами конверта обычно она оказывается там когда происходит импульсное движение ( выход новостей, или заявление или комментарии представителей ЦБ, и т.д). Рекомендую открыть несколько разных временных интервалов к примеру день, Н4, Н1, и наложить на каждый конверт отклонение подбирать под каждый интервал индивидуально, сразу можно заметить что значения на границах конвертов Н4 и День очень часто можно увидеть в аналитических обзорах от разных аналитиков как уровни сопротивления либо цели либо коррекционные цели. Поставьте эти три графика рядом и увидите если на новостях цена уходит за конверт на Н1 то возможно она достигнет границы конверта на Н4 или границы дневного конверта. Поставив три графика рядом мы получаем метод торговли по 3 экранам описанный в книге Александра Элдера \ Трейдинг с доктором Элдером\ Система тройного экрана, описывать данный метод не буду если кто заинтересовался то ознакомится сам, автор дает пояснения как проводится анализ с помощью разных временных интервалов и принимается решение о вступление в сделку. Рекомендую ознакомится, так как многие принимают решения о сделки на основании одного интервала с которым работают при этом не учитывают остальные интервалы, анализ проводится всегда от большего к меньшему если есть условия к покупке на дневном и на Н4 то сделка открытая на Н1 с большой вероятностью может принести прибыль, часто многие не производят анализ других интервалов и не получают желаемый результат от сделки.
Переходим к алгоритму движения цены в канале. Алгоритм описан полностью в книге Джеральд Аппель \Технический анализ эффективные инструменты для активного инвестора\ глава 9.Сразу замечу что идеальный вариант описанный автором работает на трендовом участке рынка. Рынок когда находится во флетовом состоянии не работает, но настоятельно рекомендую ознакомится с алгоритмом и правилами которые предлагает автор, рынок изменяется со временем поэтому можно использовать только отдельные элементы редко можно наблюдать идеальную картинку описанную автором. Хотел выложить скрины с описанием но так как идеальных вариантов не много и услышать в свой адрес критику оппонентов что это не работает, предлагаю каждому самому ознакомится и рассмотреть алгоритм там показаны и развороты и продолжение движения, работает не всегда строго по алгоритму но большенство элементов можно наблюдать на графике. Каждый кого это заинтересует может сам провести анализ на пригодность применения этого в торговле.
Каждый автор на которого ссылаюсь в данном топике рекомендует использовать свой набор индикаторов, от себя могу сказать что это на усмотрение каждого и применять их как в оригинале авторов не всегда приводит к желаемой цели здесь поле деятельности для каждого индивидуально.
От себя могу предложить простой индикатор который может дать ответ где открыть сделку и где поставить стоп это Parabolic SAR настройки стандартные, или болленджер.
Прошу прощение кто надеялся что здесь прочтет полное описание всех нюансов, считаю что самостоятельное прочтение материалов которые указанны в данном топике принесут больше пользе чем я буду заниматься перепиской текста от авторов, в процессе прочтения по ссылкам материала возможно каждый найдет применение для себя что то новое чего он не знал. Нет готовых торговых систем каждая система нуждается в настройке под каждого трейдера индивидуально, буду рад если данный топик принесет кому то пользу. Так же есть аналогичный материал strategy.opentraders.ru/3229.html там.
Книги которые использовались \ Технический анализ эффективные инструменты для активного инвестора\ Джеральд Аппель
\Трейдинг с доктором Элдером\ Александр Элдер.
Где входит в рынок и выходить всё описано у авторов мне не имеет смысла переписывать их стратегии.
P.S Все вопросы которые возникнут можно обсудить, данный материал рассчитан кто делает первые шаги на рынке.